تحلیل تکنیکال پیشرفته و حرفه ای بورس

MotiveWave یک بستر معاملاتی قدرتمند برای تحلیل نوسانات بازار سرمایه می باشد که علاوه بر ارائه ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال، دارای ابزار هایی برای تحلیل الیوت نیز می باشد. در واقع این نرم افزار بیشتر به یک دلیل معروف شد و آن هم شمارش دقیق امواج الیوت و الگوهای هارمونیک است. ابزارهای مناسب برای شمارش امواج الیوت هم بصورت دستی هم بصورت اتوماتیک ارائه شده اند. همچنین برای کسانی که با الگوهای هارمونیک کار می کنند درصدهای هر بازو را بصورت اتوماتیک محاسبه می کند.قسمت ابزارهای شخصی سازی برنامه نیز به اندازه کافی کامل و جامع است. اغلب کاربران این نرم افزار بانک ها، کارگزاری های بزرگ دنیا و همچنین شرکت و صندوق های سرمایه گذاری می باشند و هم برای بورس تهران هم بورس بین الملل کاربرد دارد. تنها چالش کار با این نرم افزار تهیه و ورود دیتا به آن می باشد.

کندل (Candle) چیست؟ این سوالی است که برای بسیاری از تازه واردها به بازارهای مالی از جمله بورس ایران پیش می‌آید. کندل‌ها در ابتدا مسئله‌ای ساده و قابل فهم به نظر می‌آیند، اما واقعیت این است که مبحث کندل‌ها (کندل شناسی) مبحثی نسبتا پیچیده است و نکاتی در این زمینه وجود دارد که به آموزش و یادگیری نیاز دارد.

بسیاری از معامله‌گران بازارهای مالی بدون استفاده از اندیکاتورها و تحلیل تکنیکال، تنها با شناخت کندل‌ها اقدام به معامله می‌کنند. بنابراین شناخت دقیق کندل‌ها یکی از مهمترین اصول وارد شدن به بازارهای مالی است.

ما در این مقاله قصد داریم ضمن بیان چیستی نمودار شمعی (کندل استیک) و آموزش الگوهای کندلی، انواع کندل‌ها از دیدگاه زمانی (کندل یک ساعته، کندل 4 ساعته، کندل 1 روزه و …) و همچنین از دیدگاه معنایی را بررسی کرده و آموزشی جامع و کاملی را در زمینه کندل شناسی در اختیار شما قرار دهیم.

درک اینکه سایر معامله‌گران در حال انجام چه کاری هستند، چگونه به نمودار قیمت نگاه می‌کنند و به چه شکلی اطلاعات را درک می‌کنند برای معامله‌گری بسیار حیاتی است. تریدرهایی که از الگوهای معاملاتی سایر تریدرها آگاه باشند می‌توانند از این مورد به نفع خود استفاده کنند.

 

اعداد رند (قیمت‌هایی که به ۰۰٫ یا ۰۰۰٫ ختم می‌شوند) یکی از مسائلی هستند که تریدرها در مورد آنها بحث می‌کنند. رسانه‌های خبری نیز زمانی که شاخص‌ها به نزدیکی اعداد رند بزرگ میرسند در مورد آنها صحبت می‌کنند. در صورتی که یک الگوی رفتاری قابل اندازه گیری و تکرارشونده در اطراف این سطوح وجود داشته باشد، این مورد می‌تواند به ما کمک کند تا معاملات خود را بهبود ببخشیم.

 

در این مطلب قصد داریم تا در مورد اعداد رند برای تعیین بهتر محل قرار گیری حد سود و حد ضرر و استفاده از آنها به عنوان حمایت و مقاومت صحبت کنیم. همچنین با نگاه کردن به داده‌های یک کارگزاری می‌خواهیم اطلاعات بیشتری در مورد اعداد رند بدست بیاوریم. بنابراین تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید…

تریدرهای کوچک (خرده فروش) دقیقا چکار می‌کنند؟

اول از همه نگاهی خواهیم داشت به اطلاعات واقعی مربوط به سفارشات معامله‌گران کوچک تا ببینیم که آنها چکار کرده و چگونه معاملات خود را هدایت می‌کنند. کارگزاری “اواندا” (Oanda) قابلیت منحصر بفردی را ارائه می‌دهد که با استفاده از آن می‌توان موقعیت‌های معاملاتی و سفارشات باز مشتریان را به صورت کلی مشاهده کرد. این قابلیت به ما کمک می‌کند تا تاثیر اعداد رند و قرار گیری سفارشات در این محدوده‌ها را درک کنیم.

 

دو تصویری که در ادامه خواهید دید نشان می‌دهند که مشتریان کارگزاری اوندا سفارشات خود را کجا قرار داده‌اند. نواحی که به صورت سایه‌های سبز رنگ در تصویر مشخص هستند نشان دهنده سفارشات خرید و نواحی که سایه‌های زرد/قرمز دارند سفارشات فروش می‌باشند. هرچه یک ناحیه تیره‌تر باشد سفارشات بیشتری در آن سطح قرار داده شده‌اند.

 

در نگاه اول بسیار واضح می‌توان دید که حجم عظیمی از سفارشات خرید و فروش در محدوده اعداد رند انباشته شده‌اند. هرکجا که یک فلش مشکی رنگ به نواحی تیره (سبز یا قرمز) اشاره میکند، می‌بینیم که آنجا یک ناحیه فعال بوده و تقریبا در حوالی یک عدد رند است. هرجایی که فلش مشکی به ناحیه‌ای تیره (سبز یا قرمز) و بسیار فعال اشاره می‌کند، تقریبا در همه موارد در حوالی اعداد رند می‌باشند. برای سفارشات فروش این مورد حتی واضح‌تر نیز می‌باشد و به نظر میرسد که تریدرها به طور همزمان سفارشات فروش خود را در یک ناحیه بسیار باریک در نزدیکی اعداد رند قرار داده‌اند.

وقتی صحبت از فیلتر می‌شود، موارد متعددی به ذهن شما می‌رسد.

در علم شیمی، مهندسی و استفاده عمومی، فیلتر آب، فیلتر هوا، فیلتر سیگار و… مطرح می‌شود.

در عکاسی و اپتیک، پردازش سیگنال و ارتباطات و موسیقی نیز فیلتر وجود دارد و حتی فیلترینگ سایت‌ها نیز بحثی است که همه درباره آن شنیده‌اند.

کاربرد فیلتر به طور کلی، صرف‍نظر از فیزیکی بودن یا نبودن، وظیفه جدا کردن یک سری موارد یا آیتم‌ها از سایرین است.

برای بورس تهران نیز، فیلترهایی وجود دارد که فقط در سایت tsetmc.com (سایت مدیریت فناوری بورس تهران) اعمال می‌شود.

با اعمال کردن این فیلترها، فقط سهام شرکت‌هایی که دارای ویژگی‌های خاصی هستند در دیده‌بان بازار نمایش داده می‌شوند.

بنابراین فیلترهای سایت tsetmc صرفا کدهای نوشته شده‌ای هستند که طبقه‌بندی و یافتن سهام موردنظر را برای سرمایه‌گذار آسان می‌کنند.

به این نکته اساسی توجه کنید که فیلترها همواره امکان خطا دارند و معمولا در ساعات اولیه بازار کارکرد قابل اطمینانی ندارند.

دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی

یک نسبت منحصر به فرد وجود دارد که می‌توان از آن برای توصیف نسبت همه چیز از کوچک‌ترین اجزای طبیعت مانند اتم‌ها تا پیشرفته‌ترین الگوهای موجود در جهان مانند اجسام آسمانی بسیار بزرگ استفاده کرد. طبیعت برای حفظ تعادل به این نسبت ذاتی متکی است، اما بازارهای مالی نیز با این «نسبت طلایی» منطبق هستند. در این مطلب، برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال را بررسی می‌کنیم که برای بهره‌گیری از این الگو ارائه شده‌اند.

ریاضیدانان و دانشمندان قرن‌ها از نسبت طلایی آگاهی داشتند. نسبت طلایی برگرفته از دنباله فیبوناچی است که به افتخار بنیان‌گذار ایتالیایی آن، «لئوناردو فیبوناچی» (Leonardo Fibonacci) نام‌گذاری شده است. در این دنباله، هر عدد برابر با جمع دو عدد قبلی است، یعنی دنباله ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳ و… است.

اما فارغ از این دنباله، آنچه اهمیت دارد این نکته مهم است که هرچه دنباله جلوتر می‌رود، خارج قسمت اعداد مجاور نسبت شگفت‌انگیزی دارند که تقریباً ۱٫۶۱۸ یا معکوس آن، ۰٫۶۱۸ است. این نسبت با نام‌های مختلفی از قبیل نسبت طلایی، میانگین طلایی، فی ($$\varphi$$) و نسبت الهی شناخته می‌شود. اما، چرا این عدد تا مهم است؟ پاسخ این است که تقریباً همه چیز دارای خصوصیات ابعادی خاصی است که به نسبت ۱٫۶۱۸ پایبند است، بنابراین به نظر می‌رسد این عدد نقش اساسی در اجزای سازنده طبیعت داشته باشد.

مفهوم روند به طور قطع یکی از اصول تحلیل تکنیکی بازار است.

تمام ابزارهای تکنیکال از قبیل الگوها، میانگین‌های متحرک، حمایت و مقاومت‌ها، تنها با هدف کمک به اندازه‌گیری روند قیمت به منظور شرکت در روندها به وجود آمده‌اند.

اغلب اصطلاحات رایجی از قبیل «همیشه در جهت روند معامله کنید» «هرگز با روند نجنگید» یا «روند دوست توست» را زیاد می‌شنویم.

پس لازم است وقتی را برای تعرف روند صرف کنیم و انواع آن را بشناسیم.

از بعد کلی و به طور ساده، روند جهت حرکت قیمت را در بازار نشان می‌دهد. ولی برای به کارگیری آن می‌بایست تعریف دقیق‌تری را ارائه کنیم.

پیش از هر چیز باید به یاد داشته باشیم که هرگز بازار در یک خط راست و در یک جهت خاص حرکت نمی‌کند. تغییرات بازار به صورت یکسری از حرکات زیگزاگ مشخص می‌شود.

این زیگزاگ‌ها همانند یکسری موج‌های پی در پی می‌باشند که شامل موج‌های صعودی (پیک‌ها یا رالی‌ها) و موج‌های نزولی (حفره‌ها) می‌باشند.

برآیند حرکات این موج‌های صعودی و نزولی روند بازار را تشکیل می‌دهد که شامل روندهای صعودی و نزولی و خنثی می‌باشد.

با نگاهی به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc.com)، به عنوان یک معامله­‌گر در بازار سرمایه قطعا آن چه بعد از مقدار شاخص کل و تغییرات آن، برای واکاوی بازار سرمایه نظر ما را بخود جلب می‌­نماید؛ حجم معاملات انجام شده در بازار است. به علاوه در بررسی هر سهم فعال در بازار سرمایه، بعد از بررسی قیمت سهم، بررسی حجم معاملا‌ت انجام گرفته بر روی آن سهم از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین در بحث تحلیل تکنیکال، از بررسی تغییرات حجم معاملات در شناسایی روند آتی قیمت یا شاخص‌­ها و پیش بینی تغییرات آینده قیمت‌ها استفاده موثری می­‌گردد. حال می‌خواهیم بدانیم حجم معاملا‌ت چیست و تغییرات آن چگونه در روند آتی یک سهم و یا کل بازار مورد تفسیر قرار می‌­گیرد.