آشنایی با مفهوم فیلتر بورس و مزایا و معایب استفاده از آن

وقتی صحبت از فیلتر می‌شود، موارد متعددی به ذهن شما می‌رسد.

در علم شیمی، مهندسی و استفاده عمومی، فیلتر آب، فیلتر هوا، فیلتر سیگار و… مطرح می‌شود.

در عکاسی و اپتیک، پردازش سیگنال و ارتباطات و موسیقی نیز فیلتر وجود دارد و حتی فیلترینگ سایت‌ها نیز بحثی است که همه درباره آن شنیده‌اند.

کاربرد فیلتر به طور کلی، صرف‍نظر از فیزیکی بودن یا نبودن، وظیفه جدا کردن یک سری موارد یا آیتم‌ها از سایرین است.

برای بورس تهران نیز، فیلترهایی وجود دارد که فقط در سایت tsetmc.com (سایت مدیریت فناوری بورس تهران) اعمال می‌شود.

با اعمال کردن این فیلترها، فقط سهام شرکت‌هایی که دارای ویژگی‌های خاصی هستند در دیده‌بان بازار نمایش داده می‌شوند.

بنابراین فیلترهای سایت tsetmc صرفا کدهای نوشته شده‌ای هستند که طبقه‌بندی و یافتن سهام موردنظر را برای سرمایه‌گذار آسان می‌کنند.

به این نکته اساسی توجه کنید که فیلترها همواره امکان خطا دارند و معمولا در ساعات اولیه بازار کارکرد قابل اطمینانی ندارند.

مزایای استفاده از فیلتر نویسی در سایت بورس

• دسته بندی و انتخاب فیلدهای مورد نیاز نمادها و سفارشی نمودن آن
• تسریع و تجمیع اطلاعات بنیادی و تکنیکال نمادها
• رصد بازار با استراتژی‌های مختلف
• استفاده از اطلاعات فاندامنتال و تکنیکال بطور همزمان. استفاده از اطلاعات فاندامنتال تنها برتری فیلتر نویسی در سایت بورس نسبت به زبان برنامه‌نویسی قدرتمند MQL است.
• سرعت در اجرا و بازگردندان لیست سهام‌ها
• عدم نیاز به نصب نرم افزار
• ساده بودن محیط اسکریپت نویسی

معایب استفاده از فیلتر نویسی در سایت بورس

• قابلیت فیلتر نویسی یک زبان برنامه نویسی مانند MQL در نرم افزار متا تریدر نیست و محدویت‌های فراوانی دارد.
• عدم امکان استفاده از BackTest (با استفاده از BackTest می‌توان براساس اطلاعات گذشته، استراتژی معاملاتی خود را در گذشته تست نمود و تمام خطاهای آن را بدون آزمایش در محیط واقعی در محیط آزمایشی آزمود)
• محدویت دسترسی به داده‌های گذشته (فقط به اطلاعات حداکثر 21 روز گذشته می‌توان دسترسی داشت)
• عدم ثبت و دسترسی به داده‌ها در تایم‌فریم‌های دیگر (فقط داده‌های تایم روزانه در دسترس است)
• عدم ارتباط با سایر نرم‌افزارها

ورود به بخش فیلترها

برای ورود به بخش فیلترهای سایت tsetmc.com، پس از ورود، روی منوی دیده‌بان بازار در بالای سایت کلیک کنید.

سپس روی گزینه فیلترها در منوی بالای دیده‌بان کلیک کنید.

پس از اینکار پنجره مانند تصویر زیر باز می‌شود.

با کلیک روی “فیلتر جدید” امکان وارد کردن کدهای فیلتر و اعمال آنرا را خواهید داشت.

قالب کدهای فیلتر سایت tsetmc

در این برنامه شما می‌توانید توابع جدید بسازید، دستورات حلقه، شرط، تعیریف متغیر و … را استفاده کنید.

همچنین عملگرها و دستورات موجود نیز در صفحه فوق قابل مشاهده است.

فیلترهای رایگان بورس

در ادامه برخی از فیلترهای آماده لیست شده است.

فیلتر حجم‌های مشکوک بازار بورس

با اعمال دستور زیر، حجم‌های معاملات مشکوک در بورس به نمایش درمی‌آید:

(tvol)> [is5] && (tvol)>2*[is6]

فیلتر نمادهایی با افت 20 درصد یا بیشتر

فیلتر زیر نمادهایی را در دیده بان بازار به شما نمایش می‌دهد که افت ۲۰ درصد یا بیشتر در ظرف یک ماه گذشته را تجربه کرده‌اند.

دستور زیر را کپی کنید و در دیده بان بازار قرار دهید.

([ih][20].PriceMax-(pl))/[ih][20].PriceMax>.20)

فیلتر صف خرید دیده‌بان بازار

با استفاده از فیلتر زیر در دیده‌بان بازار سایت tsetmc می‌توانید تمام صف‌های خرید نمادهای بورسی ایران را فیلتر کنید و همه را با هم ببینید:

true==function(){if((qd1)>0&&(pd1)==(tmax)){return true;}else{return false;}}()

فیلتر کاربردی سبد شخصی

با این کد می‌توانید نمادهای مورد علاقه خود را در فیلتر واچ لیست قرار دهید. چنانچه قصد تغییر نمادهای موجود در این فیلتر را دارید کافی است که نام فارسی آنها را در محل تایپ فارسی تغییر دهید.

همچنین می‌توانید با کپی و اضافه نمودن شرط، تعداد بیشتری از نمادها را در واچ لیست خود مشاهده نمایید.

(l18).indexOf(“خودرو”)==0

(l18).indexOf(“رمپنا”)==0

(l18).indexOf(“لپارس”)==0

فیلتر اختلاف قیمت پایانی و قیمت تابلو

این فیلتر برای یافتن نمادهایی است که اختلاف قیمتی تابلو و قیمت پایانی آنها زیاد است. این همان چیزی است که اهالی بازار سرمایه از آن بعنوان رنج مثبت و منفی نام می‌برند.

(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)

فيلتر نمادهایی که در آنها ارزش ريالی خریدار دو برابر فروشنده است

این فیلتر، نمادهایی را نشان می‌دهد که در آنها ارزش ریالی سفارشات خریداران نسبت به فروشنده بالاتر است.

(pd1)*(qd1)+(pd2)*(qd2)+(pd3)*(qd3) >2*( (po1)*(qo1)+(po2)*(qo2)+(po3)*(qo3))

فیلتر نمادهای منفی

این فیلتر، نمادهایی را که در پنج روز اخیر معاملاتی در دامنه منفی معامله شده‌اند را نشان می‌دهد.

[ih][5].PClosing > [ih][4].PClosing && [ih][4].PClosing > [ih][3].PClosing && [ih][3].PClosing > [ih][2].PClosing && [ih][2].PClosing > [ih][1].PClosing && [ih][1].PClosing > [ih][0].PClosing

فیلتر صف فروش

این فیلتر نمادهایی که در حداقل دامنه قیمتی روز تابلو قرار دارند را لیست می‌کند.

فیلتر صف فروش، سهامی را به شما نشان می‌دهد که صف فروش با حجم زیر دو میلیون سهم را دارا هستند. شما می‌توانید با تغییر عدد 2 میلیون در دستور زیر، این فیلتر را بر حسب نیازتان تغییر دهید.

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<2000000

اخطار: فیلترها به تنهایی نمی‌توانند مبنای تصمیم‌گیری شما در خرید سهام باشند بلکه صرفا ابزاری برای اطمینان بیشتر در خرید و فروش هستند. بنابراین از فیلترهای بورس باید در کنار سایر روش‌های تحلیلی استفاده کرد.