Order Clustering چیست و چگونه از آن در معاملات استفاده کنیم؟

درک اینکه سایر معامله‌گران در حال انجام چه کاری هستند، چگونه به نمودار قیمت نگاه می‌کنند و به چه شکلی اطلاعات را درک می‌کنند برای معامله‌گری بسیار حیاتی است. تریدرهایی که از الگوهای معاملاتی سایر تریدرها آگاه باشند می‌توانند از این مورد به نفع خود استفاده کنند.

اعداد رند (قیمت‌هایی که به ۰۰٫ یا ۰۰۰٫ ختم می‌شوند) یکی از مسائلی هستند که تریدرها در مورد آنها بحث می‌کنند. رسانه‌های خبری نیز زمانی که شاخص‌ها به نزدیکی اعداد رند بزرگ میرسند در مورد آنها صحبت می‌کنند. در صورتی که یک الگوی رفتاری قابل اندازه گیری و تکرارشونده در اطراف این سطوح وجود داشته باشد، این مورد می‌تواند به ما کمک کند تا معاملات خود را بهبود ببخشیم.

در این مطلب قصد داریم تا در مورد اعداد رند برای تعیین بهتر محل قرار گیری حد سود و حد ضرر و استفاده از آنها به عنوان حمایت و مقاومت صحبت کنیم. همچنین با نگاه کردن به داده‌های یک کارگزاری می‌خواهیم اطلاعات بیشتری در مورد اعداد رند بدست بیاوریم. بنابراین تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید…

تریدرهای کوچک (خرده فروش) دقیقا چکار می‌کنند؟

اول از همه نگاهی خواهیم داشت به اطلاعات واقعی مربوط به سفارشات معامله‌گران کوچک تا ببینیم که آنها چکار کرده و چگونه معاملات خود را هدایت می‌کنند. کارگزاری “اواندا” (Oanda) قابلیت منحصر بفردی را ارائه می‌دهد که با استفاده از آن می‌توان موقعیت‌های معاملاتی و سفارشات باز مشتریان را به صورت کلی مشاهده کرد. این قابلیت به ما کمک می‌کند تا تاثیر اعداد رند و قرار گیری سفارشات در این محدوده‌ها را درک کنیم.

دو تصویری که در ادامه خواهید دید نشان می‌دهند که مشتریان کارگزاری اوندا سفارشات خود را کجا قرار داده‌اند. نواحی که به صورت سایه‌های سبز رنگ در تصویر مشخص هستند نشان دهنده سفارشات خرید و نواحی که سایه‌های زرد/قرمز دارند سفارشات فروش می‌باشند. هرچه یک ناحیه تیره‌تر باشد سفارشات بیشتری در آن سطح قرار داده شده‌اند.

در نگاه اول بسیار واضح می‌توان دید که حجم عظیمی از سفارشات خرید و فروش در محدوده اعداد رند انباشته شده‌اند. هرکجا که یک فلش مشکی رنگ به نواحی تیره (سبز یا قرمز) اشاره میکند، می‌بینیم که آنجا یک ناحیه فعال بوده و تقریبا در حوالی یک عدد رند است. هرجایی که فلش مشکی به ناحیه‌ای تیره (سبز یا قرمز) و بسیار فعال اشاره می‌کند، تقریبا در همه موارد در حوالی اعداد رند می‌باشند. برای سفارشات فروش این مورد حتی واضح‌تر نیز می‌باشد و به نظر میرسد که تریدرها به طور همزمان سفارشات فروش خود را در یک ناحیه بسیار باریک در نزدیکی اعداد رند قرار داده‌اند.

در تصویر زیر نمونه‌ای از واکنش‌های قیمت به اعداد رند را در جفت ارز GBP/USD مشاهده خواهید کرد.

تصویر بعدی سفارشات باز (دستورات لیمیت، حد ضرر و حد سودها) را برای یورو/دلار، دلار استرالیا/دلار آمریکا، پوند/دلار و نقره نشان می‌دهد. خیلی راحت می‌توان تاثیر انباشتگی سفارشات در نزدیکی اعداد رند را مشاهده کرد. این تاثیرات حتی در یورو دلار بسیار قوی‌تر نیز می‌باشد.

در بعضی از جفت ارزها یا سایر آیتم‌های معاملاتی، انباشتگی سفارشات در نزدیکی اعدادی که به ۰٫۵۰ منتهی می‌شوند وجود دارد.

یک نکته مهم در مورد بیشتر بودن تاثیر اعداد رند در یورو/دلار که توسط ابزار کارگزاری Oanda سنجیده شده است را باید بدانید. بالا بودن این تاثیرات در یورو/دلار ممکن است به این دلیل باشد که این جفت ارز در کارگزاری اوندا بیشترین حجم از معاملات را داشته است. گرچه اطلاعاتی که این موضوع را تایید کنند در اختیار ما نیست، اما به هر حال جفت ارز یورو/دلار بیشترین حجم معاملات در بازار جهانی را در اختیار دارد و همچنین توسط بسیاری از تریدرهای مبتدی نیز معامله می‌شود.

دستورات حد سود و حد ضرر

استفاده از اعداد رند برای تعیین محل قرار گیری حد ضرر و حد سود مفید خواهد بود چرا که آنها بسیار واضح هستند و از آنجایی که اکثر تریدرها درک شفافی از محل قرار دادن حد ضرر و حد سود ندارند، تنها به دنبال چیزی هستند که به سادگی در دسترس باشد. با این حال اثر انباشتگی دستورات حد ضرر و حد سود می‌تواند تاثیر بالایی بر روی جریان سفارشات قیمت داشته باشد که در ادامه آن را خواهیم دید.

دستورات حد ضرر و عبور قیمت از اعداد رند

تریدرهایی که پوزیشن خرید در بازار دارند، حد ضررشان زیر یک عدد رند قرار می‌گیرد. قاعدتا حد ضرر تریدرهایی که پوزیشن فروش دارند نیز بالای یک عدد رند قرار خواهد گرفت.

تاثیر قرار گیری دستورات حد ضرر در بالا یا زیر اعداد رند بر خود قیمت چیست؟ زمانی که قیمت از عدد رندی که دستورات حد ضرر در محدوده آن قرار گرفته‌اند عبور می‌کند، باعث فعال شدن حد ضررها شده و قدرت حرکت قیمت افزایش می‌یابد.

چرا قدرت حرکت قیمت بیشتر میشود؟ دلیل ساده‌ای دارد. فرض کنید که شما روی جفت ارز GBPUSD و در نرخ ۱٫۲۹۲۲ پوزیشن خرید گرفته‌اید و با در نظر داشتن مبحث اعداد رند، حد ضرر خود را در نرخ ۱٫۲۸۸۵ قرار داده‌اید. حالا بعد از گذشت مدتی بازار خلاف جهت شما حرکت کرده و حد ضرر شما را فعال می‌کند.

چند لحظه فکر کنید؛ در هنگام فعال شدن حد ضرر شما چه اتفاقی افتاده است؟ معامله‌ای که شما داشتید معامله‌ای از نوع خرید بوده است. بنابراین برای خاتمه دادن به این معامله، باید یک دستور از نوع فروش در بازار اجرا شده تا معامله شما بسته یا اصطلاحا “آفست” (Offset) شود.

حالا فرض را بر این بگیریم که علاوه بر شما، تعداد زیادی از معامله‌گران دیگر نیز دستورات حد ضرر را مثل شما در همان محدوده ۱٫۲۸۸۵ یا در نزدیکی همین نرخ گذاشته باشند. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بله کاملا درست متوجه شده‌اید. فعال شدن تعداد زیادی از دستورات حد ضرر خریداران باعث افزایش قدرت و شتاب حرکت قیمت در جهت ریزش بازار خواهد شد.

همین سناریو را به صورت معکوس می‌توانید برای فعال شدن حد ضرر پوزیشن‌های فروش و افزایش قدرت صعود قیمت در نظر بگیرید.

قرار دادن دستورات حد سود نرسیده به اعداد رند

حد سود دستورات خرید تریدرها معمولا زیر اعداد رند انباشته می‌شوند و بالعکس حد سود تریدرهایی که پوزیشن فروش گرفته‌اند در بالای اعداد رند قرار می‌گیرند.

تاثیر قرار گیری حد سودها در این نواحی بر خود قیمت چیست؟ زمانی که قیمت به حد سودهایی که در نزدیکی اعداد رند قرار داده شده‌اند برخورد کرده و آنها را فعال میکند، همین امر باعث معکوس شدن جهت حرکت قیمت خواهد شد.

اعداد رند و سطوح حمایت و مقاومت

در محدوده اعداد رند تمایلاتی وجود دارد که مانع از افزایش یا کاهش قیمت می‌شود. اعداد رند همچنین به عنوان حمایت‌ها و مقاومت‌های روانی نیز عمل خواهند کرد. معامله‌گران تمایل دارند تا اینگونه فکر کنند که اعداد رند اهداف قیمتی بوده و بر این اساس عمل کنند. (مورفی ۱۹۸۶)

حالا زمان آن رسیده‌ است که بار دیگر به چارت قیمت نگاه کرده و اطلاعاتی که تاکنون بدست آورده‌ایم را با واقعیت بازار تطابق دهیم.

تصویر زیر نمودار ۴ ساعته جفت ارز یورو/دلار را نشان می‌دهد و خطوط مشکی رنگ نمایش دهنده اعداد رند می‌باشند. واکنش‌هایی که در نزدیکی اعداد رند انجام شده‌اند بسیار واضح و مشخص هستند. همانطور که قبلا اشاره شد، دستورات حد سود اغلب نرسیده به اعداد رند تجمع کرده و همین امر باعث برگشت قیمت در نزدیکی این اعداد می‌شود.

واضح است که قیمت به تمامی اعداد رند به طور یکسان واکنش نشان نمی‌دهد. با این حال نمودار یورو/دلار که در زیر آمده است نشان می‌دهد که بعضی از اعداد رند بارها و بارها به عنوان سطوح حمایت و مقاومت مهم عمل کرده‌اند. بنابراین نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که نباید به صورت کورکورانه و بدون هیچگونه تاییدی روی اعداد رند معامله انجام دهید. در واقع بهتر است که اعداد رند را در بخشی از  استراتژی معاملاتی خود لحاظ کرده و به آنها برای انجام معاملات بهتر توجه داشته باشید.

ایده‌هایی برای استفاده از اعداد رند در انجام معاملات

همانطور که گفتیم نباید به صورت خام و یا اصطلاحا کورکورانه از اعداد رند برای انجام معاملات‌تان استفاده کنید و بهتر است که آنها را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کرده تا بتوانید استفاده بیشتری از این سطوح ببرید. اما چگونه می‌توانیم آنها را با سایر ابزارها ترکیب کنیم؟

زمانی که می‌خواهید از یک عدد رند استفاده کنید، بررسی کنید و ببینید که آیا این عدد رند با یک سطح حمایت و مقاومت قدرتمند در نزدیکی هم قرار دارند یا خیر و به بیان بهتر با هم هماهنگ شده‌اند یا نه. در صورتی که هماهنگی بین این دو مورد وجود داشت، می‌توانید توجه ویژه‌ای را به آن ناحیه معطوف کنید.

نمونه‌ای از هماهنگی سطوح حمایت/مقاومت قوی با ناحیه ۱۳۰۰ دلار اونس طلا را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

اعداد رند را می‌توان به همراه ابزارهای دیگری مثل سطوح فیبوناچی، میانگین‌های متحرک و یا الگوهای کندلی نیز به کار برد و به عنوان روشی برای تایید و اطمینان بیشتر برای ورود به معاملات استفاده کرد.

اما در انتها نگاهی به نکات مهم این مطلب داشته باشیم.

• اعداد رند را همیشه مدنظر داشته باشید.
• با لحاظ کردن اعداد رند در استراتژی‌ معاملاتی‌تان می‌توانید نتایج بهتری کسب کنید.
• اعداد رند را برای تعیین بهتر نقاط حد سود و حد ضرر به کار ببرید.
• اعداد رند را به صورت خام و بدون هیچ دلیلی به کار نبرید. چرا که قیمت ممکن است به تمام اعداد رند واکنش نشان ندهد. بنابراین همیشه آنها را به همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال به کار ببندید.