معرفی و بررسی اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. البته خیلی از افراد حرفه‌ای و مبتدی نیز به دلیل سهولت استفاده از اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس استفاده می کنند و به شما نیز پیشنهاد می کنیم حتما از این ابزار استفاده کنید.

به طور کل استفاده از اندیکاتورهای مهم بورس در تحلیل تکنیکال بسیار مهم می باشد. اندیکاتورها از ابزارهایی هستند که کار تحلیل را برای تحلیل گران تکنیکال آسان می‌کنند. اندیکاتورها اطلاعات نمودار را جمع‌آوری کرده و با فرمول‌های مختلف اطلاعات متنوعی را به نمایش می گذارند.

در این مقاله قصد داریم 6 اندیکاتور مهم و کاربردی در بورس ایران را با هم مورد بررسی قرار دهیم. واقعیت این است که تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد و دسته‌بندی آن‌ها متنوع است. اندیکاتورهای روندی، حجمی، اسیلاتورها و… انواع مختلف اندیکاتور هستند. اما همه آن‌ها کاربردی نبوده و برخی نیز برای بازار ایران مناسب نیست.

معرفی این 6 اندیکاتور به این معنی نیست که حتما باید سیستم معاملاتی خود را بر پایه آن‌ها بچینید، بلکه باید اندیکاتوری را پیدا کنید که بیشتری سود را به شما رسانده و با سیستم معاملاتی شما همخوانی داشته باشد. در ادامه مقاله در خصوص اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس توضیح خواهیم داد.

اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس

1- اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک‌ها، اندیکاتورهای روندی و ضد روندی بسیار مناسبی هستند که توسط اکثر سرمایه‌گذاران و معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرند.

میانگین متحرک‌ها متوسط قیمت پایانی در n روز گذشته را به نمایش می‌گذارد. وقتی یک قیمت پایانی جدید در سهم ثبت می‌شود، میانگین متحرک یک قیمت پایانی از اطلاعات مورد نیاز خود در ابتدای دوره را حذف می‌کند. این اندیکاتور بر روی خود نمودار رسم می‌شود و در ادامه خواهید دید که برخی از این ابزار در فضایی جدا از نمودار قیمت رسم می‌شوند.

میانگین متحرک‌ها به دو دسته ساده و نمایی تقسیم می‌شوند که به آن‌ها به ترتیب اصطلاحا SMA و EMA گفته می‌شود. در SMA هر قیمت پایانی وزن یکسانی دارد؛ اما در حالت نمایی، اینگونه نیست و فاکتورهای دیگری در وزن‌دهی به قیمت پایانی تاثیرگذار است و پیشنهاد ما این است که EMA استفاده کنید؛ زیرا به تغییرات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. معامله‌گران اغلب از میانگین متحرک‌های بلند مدت همچون 100 و یا 200 روزه استفاده می‌کنند.

2- اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور MACD که به صورت mac-dee تلفظ می‌شود، مخفف عبارت واگرایی همگرایی میانگین متحرک است و به نوعی بهترین اندیکاتورهای روند و اسیلاتورها را با هم ترکیب کرده و یک ابزار جدید در اختیار شما قرار می‌دهد. مکدی از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده و اولین خط تفاوت بین دو میانگین متحرک با طول دوره‌های مختلف را اندازه‌گیری کرده و خط دومی، خودش میانگین متحرک خط اول MACD است.

هیستوگرام تفاوت بین این دو خط به حالتی گرافیکی است، در کل وقتی این دو خط MACD به هم می‌رسند و همدیگر را قطع می‌کنند، هیستوگرام به مقدار صفر می‌رسد. دور شدن این دو خط از هم باعث بالاتر رفتن MACD و کمتر و بیشتر شدن آن نسبت به صفر می‌گردد.

به طور کلی از MACD برای تایید یک روند موجود در نمودار قیمت استفاده می‌شود و در حالتی که یک میله در هیستوگرام بالاتر از میله قبلی باشد، نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی و برعکس آن نیز صادق است.

3- اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی از اندیکاتورهای محبوب بین معامله‌گران تازه‌کار است. این اندیکاتور در عین سادگی سیگنال‌های نسبتا خوبی نیز به ما می‌دهد. RSI مخفف عبارت “شاخص قدرت نسبی” است. RSI قدرت و جاذبه تغییرات اخیر قیمتی را اندازه‌گیری کرده و با عددی بین 0 تا 100 به ما نشان می‌دهد.

از این اندیکاتور اغلب برای مشخص کردن شرایط اشباع خرید و یا اشباع فروش در بازار استفاده می‌شود. معمولا عدد بالاتر از 70 نشان‌دهنده اشباع خرید و عدد زیر 30 نشان‌دهنده اشباع فروش است و به ترتیب سیگنال فروش و خرید خوبی به معامله‌گران می‌دهد.

این اعداد می‌توانند با توجه به شرایط مختلف تغییر کند؛ برای مثال در همین چند وقت اخیر شاخص کل بورس ایران به راحتی اعداد 70 و یا حتی 80 را نیز در RSI می‌شکند و در حوالی 90 سیگنال اشباع خرید به ما می‌دهد. پس می‌توانید با توجه شرایط مختلف بازار و یا سهم این اعداد را تغییر دهید.

این نکته را در نظر داشته باشید که در بازارهایی که روند خاصی ندارند و به نوعی رنج هستند، RSI بسیار کاربردی‌تر است. بهترین کار استفاده ترکیبی از RSI در کنار اندیکاتورهای کاربردی دیگر است.

4- اندیکاتور باند بولینگر

یکی دیگر از اندیکاتورهای معروف و محبوب اندیکاتور بولینگر باندز، از میانگین متحرک ساده ساخته شده و می‌تواند نوسانات بازار را برای ما مشخص کند؛ پس می‌توان گفت این اندیکاتور در هر دو دسته روندی و نوسانی جای می‌گیرد.

بولینگر باندز از سه خط تشکیل شده که خط میانی همان میانگین متحرک ساده و دو خط بالا و پایین دو انحراف معیار نسبت به خط میانی هستند که با هم دیگر یک نوار را تشکیل می‌دهند. همانطور که گفتیم از این اندیکاتور برای اندازه‌گیری نوسانات استفاده می‌شود.

نحوه کار با آن به این شکل است که وقتی نوارها از هم دور می‌شوند، نشان از نوسان بالا و هنگام نزدیک شدن آن‌ها، نشان از نوسان کم دارد. یکی از استراتژی‌های معمول کار با نوارهای بولینگر این است که هنگام رد شدن شمع نمودار از نوار بالایی، اقدام به خرید و هنگام رد شدن شمع نمودار از نوار پایینی اقدام به فروش کنید.

5- اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI و یا همان شاخص کانال کالا در دهه 80 میلادی مخصوص بازار کالا توسعه پیدا کرد. اما بعد متوجه شدند که در بازارهای دیگر همچون بورس و یا فارکس نیز امکان استفاده از این اندیکاتور وجود دارد.

این اندیکاتور قیمت فعلی یک سهم را نسبت به میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری کرده و بین -100 تا +100 نوسان می‌کند. اگر عدد این شاخص بالاتر از صفر باشد، نشان از تغییرات سنگین قیمت دارد و سهم باید مورد بررسی قرار بگیرد.

ترجیح این است که از این اندیکاتور در نمودارهای کوتاه‌مدتی استفاده شود؛ زیرا در این حالت، سیگنال‌های بهترین دریافت خواهید کرد.

6- اندیکاتور فیبوناچی

شاید نتوان ابزار فیبوناچی را در بین اندیکاتورها دسته‌بندی کرد. اما به دلیل کاربرد فوق‌العاده زیاد آن در تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران و واکنش نشان‌ دادن دقیق سهم‌های مختلف به سطوح آن، تصمیم گرفتیم این اندیکاتور را نیز معرفی کنیم.

همانطور که میدانید مجموعه اعداد فیبوناچی به دنباله‌ای می‌گویند که هر عدد، حاصل جمع دو عدد قبلی خودش است؛ مثلا:

1-1-2-3-5-8-13-21-34-55 و…

اگر ما دو عدد متوالی در این دنباله را بر هم تقسیم کنیم تقریبا همیشه به نسبت 0.618 می‌رسیم که به آن نسبت طلایی نیز گفته می‌شود. این عدد در تحلیل تکنیکال فوق‌العاده مهم است و برای تشخیص سطوح اصلاح بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. از نسبت‌های 0.5 و 0.38 نیز در بازار سرمایه ایران استفاده می‌شود.

هنگام استفاده از این ابزار به سطوح فیبوناچی به عنوان خط‌های دقیق بازگشت قیمت نگاه نکنید و بیشتر از آن‌ها برای مناطق بازگشت سهم بهره ببرید؛ برای مثال سطح بین 0.38 و 0.618 را می‌توان به عنوان منطقه حمایتی بسیار مهم برای یک روند رو به بالا دانست.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم چند تا از کاربردی ترین اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس را که در تحلیل تکنیکال کاربردهای زیادی دارد مورد بررسی قرار دهیم. این اندیکاتورها توسط اکثر بازیگران بورسی مورد استفاده قرار می گیردند.

البته اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس که میتواند در سرمایه گذاری به شما کمک کند و عملکرد بسیار خوبی نیز داشته باشند بسیار می باشند و برای آشنایی در این مقاله فقط مهمترین و کاربردی ترین اندیکاتورها را ذکر کردیم. با این حال شما با این اندیکاتورها کاربردی آشنا شدید و می توانید سیستم معاملاتی خود را بر پایه هر یک از این اندیکاتورها و یا ترکیب این اندیکاتورهای مهم طراحی کنید.